基金公平交易预警分析监管平台项目获奖

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基金公平交易预警分析监管平台项目获奖

时间：2012-03-02 17:47:42　|　来源：济安金信　

　　近日，北京济安金信科技有限公司与中国证监会联合申报的项目“基金公平交易预警分析监管平台”获得“2011年度证券期货科学技术奖”。

证券期货业科学技术奖是证券期货行业科学技术领域的最高奖，是推动全行业信息化发展建设的重要措施之一。该奖是对证券期货行业科学技术进步的综合性奖励，意在表彰行业内科学技术创新、科学技术成果转化，以及高技术在行业内创造的巨大经济效益和支撑作用。

“基金公平交易预警分析监管平台”是由中国证监会基金监管部立项、信息中心协建、北京济安金信科技有限公司开发的“基金综合监管平台”的核心组成部分之一，为监管部门加强对基金管理公司公平交易监管，规范基金投资行为，维护基金持有人利益，树立监管权威提供重要的技术支持和监管手段。

“基金公平交易预警分析监管平台”属于完全自主创新开发的系统，其具有以下创新点：

1、首次由金融监管部门结合监管实践经验研究和建立了“公平交易监控的数量分析模型”，通过该模型研究为公平交易的相关法律法规的实施奠定了理论的基础。该模型设计符合我国证券市场交易模式的实际情况，有助于提高监管工作的科学性和有效性。

2、首次在“基金公平交易预警分析监管平台”中实现了以量化分析的方式对基金投资交易的结果进行主动核查并对异常进行预警，实现了针对基金公平交易行为的电子化监管。对于相关法律法规特别是《公平交易制度指导意见》的实施，提供了有效的技术手段以监控基金管理公司投资决策和交易执行的内部公平性。

3、首次建立了覆盖基金交易相关的基金监管数据库仓库，涉及交易所、登记结算公司、基金投资组合、信息披露等异构数据源整合。为集成环境下的基金交易监管提供了有力的支持。

4、创造性的在“基金公平交易预警分析监管平台”中采用了数据多级处理技术方案，大大提高了传输效率以及数据传输安全性。

5、首次集合金融监管行业的专家经验和人工智能技术，系统的研究了基金交易相关的不同指标的关联关系，采用了启发式短板算法根据监管对象的实际情况动态配置监管预警相关指标阀值，提高了系统的可用性和适应性。

“基金公平交易预警分析监管平台”的成功搭建实现了在非现场监管系统下实现对基金公平交易行为的有效监控；实现了通过对基金交易行为结果的核查，监督各基金管理公司对交易环节的内部管理；引导并强化了基金管理公司对上市公司的基本面研究。

“基金公平交易预警分析监管平台”已于2010年7月正式投入运行，目前运行情况良好，该平台为监管部门监控、检查和分析基金管理公司公平交易状况提供了极大支持，促进了基金管理公司内部控制和管理水平的提高。

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